Performance Mio Indicatore vs S&P500 (Patreon)

Ciao cari! Diverse persone mi hanno chiesto se potessi condividere una specie di backtest del mio indicatore per valutarne l'affidabilità.

Quindi in allegato quanto richiesto. Come leggere il grafico? La curva in blu è semplicemente un ETF (senza copertura in dollari) che replica l'S&P500. La curva in arancione è la performance del mio indicatore calcolata in modo molto elementare, quando si attiva l'indicatore segnalando una situazione di rischio ipotizzo che si sta fuori dal mercato e quindi non deve subire nessuna variazione. Quando invece il mio indicatore non segnala una situazione di rischio, dico di restituire la stessa performance del S&P500. La curva in nero rappresenta la differenza di performance tra S&P500 e il mio indicatore. Se è sopra lo zero significa che l'S&P500 ha fatto meglio altrimenti il contrario. 

Cosa notare? Che attualmente le performance sono molto simili ma il modo con cui sono state raggiunte molto diverse. Infatti l'S&P500 ha presentato una volatiltà molto superiore. L'indicatore ha permesso di evitare i principali ribassi, tuttavia, quando il trend è in forte espansione anche se l'indicatore si attiva e l'S&P500 inizialmente ha qualche difficoltà poi l'S&P500 reagisce velocemente chiudendo più in alto e facendo quindi meglio. 

Considerando solo il 2022 utilizzando questo approccio le performance dell'indicatore non sono solo superiori ma anche positive. 

Questo non significa che è sufficiente prendere questo indicatore è utilizzarlo in questo modo ma solo per dire che fino ad oggi, considerando fasi diverse di mercato (ribassi e rialzi) l'indicatore è stato utile per individuare dei momenti di rischio. 

Grazie per il supporto e a presto!